Фьючерсы и опционы

[andreytrdr]

Торговый план:
выход к 59,5 будет использован для сдачи имеющейся позиции и покупки коротких со стайком 59,75-60;
откат на 57-57,5 будет использован для восстановления позиции в 58,5 март.
Отскок в нефти или паре евро/доллар - закрытию позиции и восстновлению или на падении к 56,5-57-57,5 или при закреплении выше 58,5.

Картина для меня странная. Падение в нефти сопровождается укреплением рубля. Бочка опустилась к 3600.
Внес некоторые коррективы. 59 февральские обменяны на 58,5 февральские с доплатой в среднем 85 на контракт.
Логика следующая. Пружина на графике нефти сжимается. Или падение продолжится и доплата 8,5 копеек за 50 копеек в спотовом активе - не много, т.к. 58,5 могут быть взяты на падении нефти достаточно быстро (до экспирации).
Или нефть начнет отскаиквать всерьез, рубль продолжит укреплнеие и захеджировать март или июнь удастся заметно дешевле текущих уровней.

[andreytrdr]

Вчера был веселый день.
Сначала казалось, что реализуется первое предположение.
Но потом реализовалось второе.
Итак, в среднем по 380 я снова зашел в мартовские колы 58,5.
Итак неделя сравнительно активных продаж и покупок опционов закончилась тем, что я в тех же 58,5 март, только из себестоимость за вычетом обесценения февральских 58,5 снизилась для меня с 285 до 85 рублей за контракт.
Вчерашняя реакция мировых рынков на статистику США представляется очень странной. Рост доллара и падение всего выглядело бы логичной реакцией. Но ее пока нет. Буду посмотреть.

[Magistr]

Cтавка на колл 58.5 с учетом выборов будущих - дело риска.
или это хэдж?

[andreytrdr]

Cтавка на колл 58.5 с учетом выборов будущих - дело риска.
или это хэдж?

Хедж

[Voll]

Кто-нибудь покупал фьючерсы на золото ? Если не затруднит можете объяснить учитывается ли валютная переоценка ?
Купил предположим 15 фьючерсных контрактов на золото, при курсе 61,4 и цене золота 1302,8. Сейчас курс доллара 62,42 и цена золота 1298, вроде с переоценкой должна была быть прибыль чуть больше 10 тыс, но в квике рисуется убыток в 5 тыс. Прошел всего один день, так что премию продавца не учитываю.
Если не учитывается переоценка то как это вообще работает...

[List]

Купил предположим 15 фьючерсных контрактов на золото, при курсе 61,4 и цене золота 1302,8. Сейчас курс доллара 62,42 и цена золота 1298, вроде с переоценкой должна была быть прибыль чуть больше 10 тыс, но в квике рисуется убыток в 5 тыс.

Там курс влияет только на стоимость шага цены, при пересчёте маржи. Весь контракт не переоценивается.
(1298 - 1302,8)*15(котрактов)*10(шагов цены в 1 долларе контракта)*6,23769 (шаг цены на сегодня)= -4491

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.18

[Voll]

Там курс влияет только на стоимость шага цены, при пересчёте маржи. Весь контракт не переоценивается.
(1298 - 1302,8)*15(котрактов)*10(шагов цены в 1 долларе контракта)*6,23769 (шаг цены на сегодня)= -4491

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.18

Понятно.  Спасибо большое!

[Magistr]

по опционам?

сейчас база доллара фьючерс СИ стоит 68.
опцион пут на 68 стоит 800
опцион кол 68 стоит 1500.

вопрос, если фьючерс стоит как раз на 68 - почему такая разница в цене опционов?
теоретические цены тоже отличаются в 2 раза.

[andreytrdr]

Складывается любопытная ситуация. Июньский фьюч на СБ торгуется так, как будто бы отсечка до экспирации. А ведь это далеко не факт.
Никто не разбирался, когда отсечка в сбере?

[NNN]

так кто ж его знает наверняка? в 2017 году отсечка была 14 июня, а в 2018 - 26 июня.