Автор Тема: Фьючерсы и опционы  (Прочитано 21773 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн andreytrdr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #96 : 12 Февраль 2018, 22:42:03 »
Торговый план:
выход к 59,5 будет использован для сдачи имеющейся позиции и покупки коротких со стайком 59,75-60;
откат на 57-57,5 будет использован для восстановления позиции в 58,5 март.
Отскок в нефти или паре евро/доллар - закрытию позиции и восстновлению или на падении к 56,5-57-57,5 или при закреплении выше 58,5.
Картина для меня странная. Падение в нефти сопровождается укреплением рубля. Бочка опустилась к 3600.
Внес некоторые коррективы. 59 февральские обменяны на 58,5 февральские с доплатой в среднем 85 на контракт.
Логика следующая. Пружина на графике нефти сжимается. Или падение продолжится и доплата 8,5 копеек за 50 копеек в спотовом активе - не много, т.к. 58,5 могут быть взяты на падении нефти достаточно быстро (до экспирации).
Или нефть начнет отскаиквать всерьез, рубль продолжит укреплнеие и захеджировать март или июнь удастся заметно дешевле текущих уровней.

Оффлайн andreytrdr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #97 : 15 Февраль 2018, 12:31:59 »
Вчера был веселый день.
Сначала казалось, что реализуется первое предположение.
Но потом реализовалось второе.
Итак, в среднем по 380 я снова зашел в мартовские колы 58,5.
Итак неделя сравнительно активных продаж и покупок опционов закончилась тем, что я в тех же 58,5 март, только из себестоимость за вычетом обесценения февральских 58,5 снизилась для меня с 285 до 85 рублей за контракт.
Вчерашняя реакция мировых рынков на статистику США представляется очень странной. Рост доллара и падение всего выглядело бы логичной реакцией. Но ее пока нет. Буду посмотреть.

Оффлайн Magistr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #98 : 24 Февраль 2018, 22:34:55 »
Cтавка на колл 58.5 с учетом выборов будущих - дело риска.
или это хэдж?

Оффлайн andreytrdr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #99 : 25 Февраль 2018, 16:58:48 »
Cтавка на колл 58.5 с учетом выборов будущих - дело риска.
или это хэдж?
Хедж

Оффлайн Voll

Фьючерсы и опционы
« Ответ #100 : 28 Май 2018, 15:49:59 »
Кто-нибудь покупал фьючерсы на золото ? Если не затруднит можете объяснить учитывается ли валютная переоценка ?
Купил предположим 15 фьючерсных контрактов на золото, при курсе 61,4 и цене золота 1302,8. Сейчас курс доллара 62,42 и цена золота 1298, вроде с переоценкой должна была быть прибыль чуть больше 10 тыс, но в квике рисуется убыток в 5 тыс. Прошел всего один день, так что премию продавца не учитываю.
Если не учитывается переоценка то как это вообще работает...
« Последнее редактирование: 28 Май 2018, 16:02:16 от Voll »

Оффлайн List

Фьючерсы и опционы
« Ответ #101 : 28 Май 2018, 20:20:08 »
Купил предположим 15 фьючерсных контрактов на золото, при курсе 61,4 и цене золота 1302,8. Сейчас курс доллара 62,42 и цена золота 1298, вроде с переоценкой должна была быть прибыль чуть больше 10 тыс, но в квике рисуется убыток в 5 тыс.
Там курс влияет только на стоимость шага цены, при пересчёте маржи. Весь контракт не переоценивается.
(1298 - 1302,8)*15(котрактов)*10(шагов цены в 1 долларе контракта)*6,23769 (шаг цены на сегодня)= -4491

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.18

Оффлайн Voll

Фьючерсы и опционы
« Ответ #102 : 28 Май 2018, 21:16:27 »
Там курс влияет только на стоимость шага цены, при пересчёте маржи. Весь контракт не переоценивается.
(1298 - 1302,8)*15(котрактов)*10(шагов цены в 1 долларе контракта)*6,23769 (шаг цены на сегодня)= -4491

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.18

Понятно.  :( Спасибо большое!

 

Поиск

 
 
СВЯЗЬ С АДМИНОМ
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
www.auremo.org - Цветная металлургия www.evek.org - Продажа металлопродукции