Автор Тема: Фьючерсы и опционы  (Прочитано 24258 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Volkolak

3 лучшие акции в 2015 году
« Ответ #36 : 22 Январь 2015, 17:03:30 »
и как же мне вложится в опцион на рублевый индекс акций на конец года?
Через опционный деск, позвоните вам прокотируют в стакане, если у вас объем хотя бы от 50 контрактов.
http://moex.com/s723

Оффлайн NNN

3 лучшие акции в 2015 году
« Ответ #37 : 22 Январь 2015, 17:05:41 »
Никак.Я вчера смотрел опционы на ММВБ.Ничего не изменилось.Только маржированные опционы,которые по моему несут все недостатки фьючерсов,и никаких достоинств опционов.По моему эти самые маржированные опционы просто ублюдочные,и существуют они только у нас.На других биржах я таких недоинструментов не видел.

и почему я не удивлен. 50 контрактов - это ГО на 500 тыс р?

Оффлайн Volkolak

3 лучшие акции в 2015 году
« Ответ #38 : 22 Январь 2015, 17:24:13 »
и почему я не удивлен. 50 контрактов - это ГО на 500 тыс р?
250-800 тысяч в зависимости от страйка

Оффлайн NNN

3 лучшие акции в 2015 году
« Ответ #39 : 22 Январь 2015, 17:59:43 »
я пока столько в месяц не зарабатываю((.

Оффлайн andreytrdr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #40 : 24 Январь 2015, 10:31:13 »
и как же мне вложится в опцион на рублевый индекс акций на конец года?
А в чем проблема? С брокером свяжитесь и будет Вам счастье.

Оффлайн Blastman

Фьючерсы и опционы
« Ответ #41 : 20 Апрель 2015, 12:02:00 »
О том, как не надо делать:
Скачок курса доллара обошелся «Транснефти» в 75,3 млрд руб.
Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2015/04/20/34350757.html


Я так понял, что простого хэджа рубля им мало показалось, ведь нужно контрагенту заплатить премию! И решили похоже "покрыть" заплаченную премию за путы премией за проданные коллы. Как всегда всякие комбинации "из трех пальцев" упаковываются красивыми названиями, в данном случае это структурный продукт "Барьер" и часто имеют плохой конец поскольку управлять особенно большим объемом не получается и горе хэджер находится полностью в руках банка-контрагента.

И мне был бы безразличен этот цирк недоумков не будь Транснефть госкомпанией >:(

Оффлайн andreytrdr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #42 : 27 Май 2015, 22:48:28 »
Ну что коллеги!
Кто что думает на тему лонг в Сбере, шорт в ВТБ? Шорт понятно через фьючи, лонг хер знает: колл или спот или фьюч.
По моему почти пора.

Оффлайн Maks_K

Фьючерсы и опционы
« Ответ #43 : 28 Май 2015, 09:45:49 »
ВТБ конечно по индюкам оч.сильно перепродан, но его рост не обоснованный -это  чистая манипуляция, тут по-моему теханализ и никакие хитрые схемы не сработают, если не понимать логику действий кукловода. И зачем при этом лонг Сбера? Это по-моему еще вносит доп.фактор в виде неизвестной переменной :)

Оффлайн andreytrdr

Фьючерсы и опционы
« Ответ #44 : 28 Май 2015, 12:41:24 »
ВТБ конечно по индюкам оч.сильно перепродан, но его рост не обоснованный -это  чистая манипуляция, тут по-моему теханализ и никакие хитрые схемы не сработают, если не понимать логику действий кукловода. И зачем при этом лонг Сбера? Это по-моему еще вносит доп.фактор в виде неизвестной переменной :)
Кукловод, обоснованный, манипуляция - это лирика.
А исторические соотношения между котировками этих банков, это реальность и на среднесроке скорее вернутся, чем нет.

Оффлайн Ruslan

Фьючерсы и опционы
« Ответ #45 : 23 Июнь 2015, 13:37:08 »
Не уверен, что правильная тема
Друзья, хочу в конторе своей внедрить элементы валютного хеджирования. Раньше просто тупо покупали валюту, когда была возможность, сейчас в связи с волатильностью курса хочется более оптимально это делать.  Можете написать кто - как хеджирует? Какими инструментами это делать лучше - фьючерс, опцион или еще как? Может есть ресурсы  где это в краткой и понятной форме описано?

Типовая задача:
1. Есть услуга (товар), цену за которую мы оплачиваем в $ после факта поставки.
2. Мы контрагенту подаем предложение в рублях по курсу на момент подачи предложения.
3. Срок действия предложения - различный, от 1м, 3м, ....1 год, 3 года.
Каким инструментом выгоднее это хеджировать?


Оффлайн NNN

Фьючерсы и опционы
« Ответ #46 : 23 Июнь 2015, 14:18:39 »
зафиксировать цену в долларах и указать, что оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, а ежели он изменился более чем на +-1%, контрагенты обязуются произвести доплату\получить взад излишне уплоченное

Оффлайн lord

Фьючерсы и опционы
« Ответ #47 : 23 Июнь 2015, 15:06:52 »
зафиксировать цену в долларах и указать, что оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, а ежели он изменился более чем на +-1%, контрагенты обязуются произвести доплату\получить взад излишне уплоченное
Это и не законно по моему и в большинстве случаев не прокатит - страна живет в рублях. Даже если кто-то готов в своем бизнесе эти валютные риски нести, то все равно в нашем супер монополизированном государстве на конце цепочки висит государство и обсуждать или диктовать свои условия бесполезно.

 

Поиск

 
 
СВЯЗЬ С АДМИНОМ
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
www.auremo.org - Цветная металлургия www.evek.org - Продажа металлопродукции